糖饼123
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一、 研究的目的要求 税收是我国财政收入的基本因素，也影响着我国经济的发展。取得财政收入的手段有多种多样，如税收、发行货币、发行国债、收费、罚没等等，而税收则由政府征收，取自于民、用之于民。经济是税收的源泉，经济决定税收，而税收又反作用于经济，这是税收与经济的一般原理。这几年来，中国税收收入的快速增长甚至“超速增长”引起了人们的广泛关注。科学地对税收增长进行因素分析和预测分析非常重要，对研究我国税收增长规律，制定经济政策有着重要意义。。 改革开放以来，中国经济高速增长，1978-2008年的31年间，国内生产总值从2亿元增长到314045亿元，一跃成为世界第二大经济体。随着经济体制改革的深化和经济的快速增长，中国的财政收支状况也发生了很大的变化，中央和地方的税收收入1978年为28亿元，到2008年已增长到79亿元，31年间平均每年增长76%。税收作为财政收入的重要组成部分，在国民经济发展中扮演着不可或缺的角色。为了研究影响中国税收增长的主要原因，分析中央和地方税收收入的增长规律，以及预测中国税收未来的增长趋势，我们需要建立计量经济模型进行实证分析。 影响税收收入的因素有很多，但据分析主要的因素可能有：①从宏观经济看，经济整体增长是税收增长的基本源泉，而国内生产总值是反映经济增长的一个重要指标。②公共财政的需求，税收收入是财政收入的主体，社会经济的发展和社会保障的完善等都对公共财政提出要求，因此对预算支出所表现的公共财政的需求对当年的税收收入可能会有一定影响。③物价水平。我国的税制结构以流转税为主，以现行价格计算的GDP等指标和经营者的收入水平都与物价水平有关。④税收政策因素。我国自1978年以来经历了两次大的税制改革，一次是1984~1985年的国有企业利改税，另一次是1994年的全国范围内的新税制改革。税制改革对税收增长速度的影响不是非常大。因此，可以从以上几个方面，分析各种因素对中国税收增长的具体影响。 为了全面反映中国税收增长的全貌，我们选用“国家财政收入”中的“各项税收”（即税收收入）作为被解释变量，反映税收的增长；选择“国内生产总值”（即GDP）作为经济整体增长水平的代表；选择“财政支出”作为公共财政需求的代表；选择“商品零售价格指数”作为物价水平的代表。另外，由于财税体制的改革难以量化，而且从数据上看，1985年以后财税体制改革对税收增长影响不是很大，在此暂不考虑税制改革对税收增长的影响摘之文库，你可以去看下。
计量经济学课程论文 小组成员： 组长： 指导教师： 日期：2010/年5月27日 2006年我国各城市的GDP变动的多因素分析 摘要：本文主要通过对各城市同一时期的GDP进行多因素分析，建立以各城市同一时期的GDP为被解释变量，以其它可量化横截面数据作为解释变量建立多元线性回归模型，从而对各城市同一时期的GDP进行数量化分析。 关键词：GDPY(亿元） 多因素分析 模型 计量经济学 检验 一、引言部分 GDP（国内生产总值）指一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果，从价值形态看，它是所有常住单位在一定时期内生产的全部货物和服务价值超过同期中间投入的全部非固定资产货物和服务价值的差额，即所有常住单位的增加值之和。GDP在创造的同时也被相应的生产要素分走了，主要体现为劳动报酬和利润。在现代社会政府还要以税收的形式拿走一部分GDP。本文主要研究就业人数L（万人）、各地区资本形成总额K(亿元）剔除价格影响因素即商品零售价格指数P（上年=100）之后对各城市同一时期的GDP的影响。 二、文献综述 注： 2006年各城市同一时期的GDP总量的数据来源于《中国统计年鉴2007》； 2006年就业人数L（万人）的数据来源于《中国统计年鉴2007》； 2006年资本形成总额K(亿元）的数据来源于《中国统计年鉴2007》，本表按2006年价格计算； 2006年商品零售价格指数P（上年=100）的数据来源于《中国统计年鉴2007》； 三、研究目的 通过研究各个城市在同一时期的GDP建立以各城市同一时期的GDP为被解释变量，以其它可量化横截面数据作为解释变量建立多元线性回归模型，从而对各城市同一时期的GDP进行数量化分析。掌握建立多元回归模型和比较、筛选模型的方法。 四、实验内容 根据生产函数理论，生产函数的基本形式为: 。其中，L、K分别为产出GDP的过程中投入的劳动与资金，本文未考虑时间变量 即技术进步的影响。上表列出了我国2006年我国各个城市的GDP的有关统计资料；其中产出Y为各城市同一时期的GDP（可比价），L、K分别为2006年年末职工人数和各地区资本形成总额（可比价）。 五、建立模型并进行模型的参数估计、检验及修正 （一） 我们先建立Y1与L的关系模型： 其中，Y1——各个城市在同一时期的实际GDP(亿元) L——2006年年末职工人数（万人） 模型的参数估计及其经济意义、统计推断的检验 利用EVIEWS软件，经回归分析，作出Y1与L的散点图如下： 利用EVIEWS软件，用OLS方法估计得： Dependent Variable: Y1 Method: Least Squares Date: 05/27/10 Time: 14:45 Sample: 1 36 Included observations: 31 Variable Coefficient S Error t-Statistic P C -264 2169 -184861 0034 L 99417 712549 04299 0000 R-squared 938534 Mean dependent var 979 Adjusted R-squared 936415 SD dependent var 139 SE of regression 545 Akaike info criterion 66266 Sum squared resid 74755513 Schwarz criterion 75517 Log likelihood -7712 F-statistic 8073 Durbin-Watson stat 503388 Prob(F-statistic) 000000 可见，L的t值显著，且系数符合经济意义。从经济意义上讲，劳动每增加一单位，都可以使实际GDP相应增加9941， 这在一定条件下可以实现。另外，修正可决系数为936415，F值为8073，明显通过了F检验。且L的P检验值为0，小于05，所以通过了P值检验 （二）建立Y1与K1的关系模型： 其中，Y1——各个城市在同一时期的实际GDP(亿元) K1——各地区资本形成总额(实际投入额)（亿元） 模型的参数估计及其经济意义、统计推断的检验 利用EVIEWS软件，经回归分析，作出Y1与K1的散点图如下： 利用EVIEWS软件，用OLS方法估计得： Dependent Variable: Y1 Method: Least Squares Date: 05/27/10 Time: 17:16 Sample: 1 36 Included observations: 31 Variable Coefficient S Error t-Statistic P C -0563 0357 -793873 0833 K1 241106 086751 83385 0000 R-squared 958357 Mean dependent var 979 Adjusted R-squared 956921 SD dependent var 139 SE of regression 537 Akaike info criterion 27332 Sum squared resid 50647333 Schwarz criterion 36583 Log likelihood -7364 F-statistic 3880 Durbin-Watson stat 697910 Prob(F-statistic) 000000 可见，K1的t值显著，且系数符合经济意义。从经济意义上讲，资本每增加一单位，都可以使实际GDP相应增加241106， 这在一定条件下可以实现。另外，修正可决系数为956921，F值为3880，明显通过了F检验。且K1的P检验值为0，小于05，所以通过了P值检验 通过两个模型的可绝系数 、调整可决系数 、T检验、F检验、P值检验的比较，明显的 ，Y1与K1的关系模型优于Y1与L的关系模型。因此，在以Y1与K1的关系模型为基础模型的条件下，建立二元关系模型。 （三）建立Y1与K1和L的二元关系模型 其中，Y1——各个城市在同一时期的实际GDP(亿元) K1——各地区资本形成总额(实际投入额)（亿元） L——2006年年末职工人数（万人） 利用EVIEWS软件，用OLS方法估计得 Dependent Variable: Y1 Method: Least Squares Date: 05/27/10 Time: 17:23 Sample: 1 36 Included observations: 31 Variable Coefficient S Error t-Statistic P C -643 2218 -516968 0001 K1 336796 176104 590936 0000 L 522268 190606 478107 0000 R-squared 979900 Mean dependent var 979 Adjusted R-squared 978464 SD dependent var 139 SE of regression 3899 Akaike info criterion 60943 Sum squared resid 24446367 Schwarz criterion 74820 Log likelihood -4462 F-statistic 5040 Durbin-Watson stat 633165 Prob(F-statistic) 000000 可见，K1和L的t值显著，且系数符合经济意义。从经济意义上讲，资本每增加一单位，都可以使实际GDP相应增加。另外，修正可决系数为978464，F值为5040，明显通过了F检验。且K1和L的P检验值为0，均小于05，所以通过了P值检验。 通过两个模型的可绝系数 、调整可决系数 、T检验、F检验、P值检验的比较，明显的 ，Y1与K1和L的关系模型优于Y1与K1的关系模型。因此，建立二元关系模型更符合实际经济情况。 （四）建立非线性回归模型——C-D生产函数。 C-D生产函数为： ，对于此类非线性函数，可以采用以下两种方式建立模型。 方式1：转化成线性模型进行估计； 在模型两端同时取对数，得： 在EViews软件的命令窗口中依次键入以下命令： GENR LNY1=log（Y1） GENR LNL=log（L） GENR LNK1=log（K1） LS LNY1 C LNL LNK1 则估计结果如图所示。 Dependent Variable: LNY1 Method: Least Squares Date: 05/27/10 Time: 17:29 Sample: 1 36 Included observations: 31 Variable Coefficient S Error t-Statistic P C 242345 198180 222853 2316 LNK1 666500 082707 058538 0000 LNL 493322 088128 597775 0000 R-squared 988755 Mean dependent var 504486 Adjusted R-squared 987951 SD dependent var 037058 SE of regression 113834 Akaike info criterion -416379 Sum squared resid 362831 Schwarz criterion -277606 Log likelihood 95388 F-statistic 946 Durbin-Watson stat 295173 Prob(F-statistic) 000000 可见，K1和L的t值显著，且系数符合经济意义。从经济意义上讲，资本每增加一单位，都可以使实际GDP相应增加。另外，修正可决系数为987951，F值为946，明显通过了F检验。且K1和L的P检验值为0，均小于05，所以通过了P值检验。 通过对以上模型的可决系数 、调整可决系数 、F检验的比较，明显的 ，该模型最优。因此，选用该模型为以各城市同一时期的GDP为被解释变量，以其它可量化横截面数据作为解释变量建立的最优多元线性回归模型。 六、总结 综上所述，我们采用截面数据拟合的模型成功的反映各城市同一时期的GDPY1与就业人数L（万人）和各地区剔除价格影响因素即商品零售价格指数P（上年=100）的资本形成总额K1(亿元）间的数量关系，是一个成功的模型。从模型中看出，各城市同一时期的GDPY1与就业人数L（万人）和各地区剔除价格影响因素即商品零售价格指数P（上年=100）的资本形成总额K1(亿元）有非常密切的关系，与柯布-道格拉斯 （C-D）生产函数密切吻合，验证了柯布-道格拉斯 （C-D）生产函数的正确。 参考文献： 1、《国民经济核算——国家统计年鉴2007》 2、《价格指数——国家统计年鉴2007》 3、《中国国内生产总值核算》，作者：许宪春 编著，
是要具体做什么的检验呢？检验多重共线性？异方差？还是序列相关？
